Mit diesem Begriff wird im Optionsgeschäft die wertmäßige Veränderung einer bestimmten Option bei einer Veränderung der impliziten Volatilität um 1% ausgedrückt. Das Wort selbst stammt aus dem Griechischen.
Zur Erklärung des Einflusses auf den OS-Preis ein einfaches Beispiel: Ein Vega von 0,10 bedeutet beispielsweise einen Anstieg des OS-Preises um 10 Cent, wenn die implizite Volatilität um 1% steigt.
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