Volatilitätswert

Ausgehend vom Verständnis von Volatilität als von der Zeit und der Schwankungsintensität des Basiswerts abhängigen Verteilung der Preise entspricht der Volatilitätswert (oder auch Versicherungswert) dem Wert einer Option, wenn der innere Wert Null beträgt. Durch ihn werden mögliche Preisänderungen des zugrunde liegenden Basiswerts ausgedrückt, so dass die Option eine gewisse Zeitspanne später einen inneren Wert erreichen könnte.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Volatilität, um so höher der Versicherungswert und um so teurer die Option.


 

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